Механические торговые системы – определение, суть, плюсы, минусы и риски

Трейдинг на «Форексе» или бирже (ММВБ и других) часто сопровождается сливом средств. По статистике, первый депозит теряют 95% новичков. Одни в итоге отказываются от инвестирования, другие пополняют баланс и продолжают работу. Причина большинства поражений – импульсивность. Механические торговые системы (МТС) помогут выйти в плюс даже новичкам.

Что такое механическая торговая система

Часто единственной причиной провальных торгов становится психология трейдера:

  • забывает про технический и фундаментальный анализы;
  • совершает импульсивные сделки;
  • не фиксирует доходы в момент разворачивания тренда, а лишь докупает активы по дешевке.

Профессиональные трейдеры от любителей отличаются умением сдерживать эмоции. Норма для специалистов – действие по строгому плану.

Механические торговые системы – свод правил для открытия и закрытия позиций. Алгоритмы подходят для работы на бирже и внебиржевой торговли. Система должна включать четкие параметры. Наличие «размытых» понятий исключает сам термин. Торговля по «большим свечам», «выраженному тренду» и другим критериям механической не является.

Биржевой механической торговой системы

Механическая торговая система

Такой алготрейдинг часто путают с торговыми роботами и автоматизированными системами. В понятиях есть много общего, но присутствуют и нюансы. Применение МТС может иметь некоторый уровень автоматизации. При этом в таких системах могут быть критерии, не поддающиеся внешнему программированию. Участник биржи может использовать МТС, применяя установленные правила и алгоритмы вручную.

Механические торговые системы можно разделить на два вида:

  • При использовании трендовой вариации участник ищет устойчивую динамику и играет только по ней.
  • Контртрендовые разновидности предполагают поиск прибыльности при «боковом» рынке.

В биржевой торговле МТС различают и по способу ведения дел:

  • В ручных системах установленные правила исполняет трейдер. Все оценки он проводит самостоятельно.
  • В полумеханических системах основные расчеты проводит компьютерная программа. Человек смотрит на полученные результаты и принимает конкретные решения о покупке или продаже актива. Риски контролирует самостоятельно. Периодически можно менять алгоритмы расчетов.
  • Торговля роботами подразумевает исключение человека из сделки. Программы сами принимают решение об открытии или закрытии позиции, контролируют имеющиеся риски. Торговцу нужно только вовремя включать и выключать робота. Человек волен менять параметры торговли, используя разные настройки.

Любые системы обладают минусами и плюсами. Преимущество последней – минимизация рисков человеческого фактора. Трейдер может ошибиться лишь при установке настроек программы.

Для чего нужны механические торговые системы

Механические торговые системы «Форекс» и рынков акций необходимы для минимизации рисков и исключения импульсивности сделок.

механическая торговая система

Алготрейдинг

При субъективном подходе доходы трейдера зависят от собственной аналитики, мнений экспертов и наиболее очевидных факторах движения активов. Однако промахи в этом случае случаются очень часто.

Использование МТС минимизирует риски ошибок при субъективных оценках. Это позволяет увеличить прибыльность трейдинга.

Применение таких инструментов на практике меняет психологию биржевого торговца. Импульсивные действия становятся редкостью. Алгоритмические торги позволяют уменьшить риски слива депозита.

Достоинства и недостатки алготрейдинга

Алготрейдинг имеет много преимуществ:

  • уменьшение рисков;
  • потенциальное увеличение прибыли;
  • изменение подхода к работе (торговля на более профессиональном уровне).

При этом не стоит сбрасывать со счетов и минусы МТС. Многие трейдеры при использовании таких методик отмечают потерю «вкуса» к торговле. Есть и другие недостатки:

  • Необходимость периодической корректировки. Рынок меняется быстро. Ни одна система не может показывать стабильные результаты месяц от месяца.
  • Трендовые механические торговые системы могут генерировать убыточный сигнал при боковом движении рынка.
  • Контртрендовые неэффективны при высоких комиссиях брокера.

Снизить риски можно путем применения разных МТС.

В чем заключаются риски алготрейдинга

Алготорговля не идеальна. Для нее характерны разные риски:

  • операционные (сбои в работе программ);
  • резкие скачки цен;
  • манипулирование ценами;
  • рост издержек;
  • потеря уверенности в рынке.

При работе нужно учесть каждый фактор.

Заключение

МТС – инструмент профессиональных трейдеров. Он убережет от потери депозита, позволит заработать или минимизировать убытки.

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.