Южное шоссе, 122

112326, Санкт-Петербург

09:00 - 21:00

без выходных

Суть скользящего стоп-лосса, разновидности, почему необходимо им пользоваться, как правильно работать

Один из эффективных инструментов риск-менеджмента в биржевой торговле – скользящий стоп-лосс. Этот вид ордера используют для уменьшения возможных финансовых потерь и фиксации прибыли. Параметры задаются трейдером через торговый терминал.

Скользящий стоп-лосс

Для фиксации прибыли и уменьшения возможных убытков в трейдинге используют специальные виды ордеров. Заявка trailing stop-loss позволяет закрыть позицию, если цена смещается в нежелательную сторону и достигает определенного порога. При торговле «в длинную» эти заявки ставят ниже текущей котировки, «в короткую» – выше.

Скользящий стоп-лосс

Скользящий стоп-лосс

Скользящим называется стоп-лосс, который изменяется в зависимости от движения цены инструмента. Заявку выставляют одновременно с открытием позиции. Если цена разворачивается «против трейдера», скользящий стоп-лосс позволяет минимизировать убытки. При благоприятном направлении движения значения ордера переносятся выше (при позиции лонг) или ниже (при позиции шорт). Это позволяет сохранить уже полученную прибыль.

Разновидности скользящих стоп-лоссов

Скользящие стоп-заявки могут быть ручными или автоматическими. В первом случае трейдер сам отслеживает изменение цены и меняет значение ордера вручную.

При выставлении автоматического стоп-лосса за его величиной следит программа. 

Автоматическая скользящая стоп-заявка

Такой вариант удобен, если у трейдера нет возможности все время контролировать сделку. Изменения ордера осуществляются программой по мере того, как меняются котировки.

Первичное определение величины стоп-лосса

Первоначальное значение стоп-лосса выставляется при открытии сделки в личном кабинете торгового терминала. Существуют разные методы определения величины – с помощью уровней цены, инструментов технического анализа и пр.

Первичное определение величины стоп-лосса

Первичное определение величины стоп-лосса

При изменении котировки актива в пользу трейдера программа меняет значение стопа автоматически. Например: открывается сделка лонг, цена акции поднялась на 10 единиц. Величина стоп-лосс возрастает на это же количество пунктов. Если цена снижается, сработает первоначальное значение, и сделка закроется, позволив ограничить потери.

Изменение настроек

Настройки стоп-лоссов можно изменить по желанию трейдера. Например, можно задать следующий режим:

  • выставить защитный ордер на 30 пунктов ниже (при длинной позиции);
  • смещение происходит, когда цена поднялась не менее чем на 10 пунктов;
  • после автоматического изменения стоп-заявка вновь находится на 30 пунктов ниже.

Для автоматического контроля часто применяются специальные программы – торговые роботы.

Ручной скользящий стоп-лосс

При использовании ручного стоп-ордера трейдер сам решает, при каких условиях менять значение. Для этого используются специальные индикаторы и другие методы анализа.

Индикатор теханализа parabolic SAR

Это средство технического анализа позволяет прогнозировать изменения направления или краткосрочные развороты стоимости инструмента. На графике в QUIK он изображается в виде линии из отдельных точек, стоящих выше или ниже цены. Индикатор имеет сходство со скользящей средней, но движется быстрее. Если линия Parabolic SAR пересекает среднюю линию цены, происходит разворот тренда.

В лонг-позициях трейлинг стоп-лосс выставляется ниже последнего показателя SAR.
Менять значение стопа следует, когда индикатор приближается к цене входа в сделку. Если направление движения изменяется, позиция закрывается автоматически.

 Уровни ценовых колебаний как стоп-лоссы

Торговля с индикаторами эффективна на графиках с таймфреймом 1 час и больше. На более коротких временных периодах опытные трейдеры пользуются уровнями цены – самыми высокими и низкими точками ее колебания.

Уровни ценовых колебаний

Уровни ценовых колебаний

Перед началом торговли в торговых терминалах «Квик» и «Метатрейдер» исследуется график цены и выявляется несколько «сильных» уровней. При покупке актива (лонг) стоп-лосс выставляется ниже последнего минимума, при торговле в шорт – выше максимума. Значение перемещается при возникновении новых текущих уровней.

Когда и где используется скользящий стоп

Скользящий стоп-лосс позволяет защитить позицию и сохранить уже полученную прибыль. Наиболее эффективно его использование в торговле по тренду. Если цена плавно скользит в «правильном» направлении, значение стоп-ордера перемещается за ней. Рано или поздно значение защитного ордера становится выше цены входа в рынок. В ситуации разворота это позволяет сохранить полученную прибыль.

Использование различных индикаторов и методов

Для защиты от убытков стоп-заявки сочетают с методами технического анализа. Чаще всего применяют:

  • скользящие средние;
  • торговлю в ценовом канале (между уровнями);
  • линию движения цены (тренда).

Эти методы помогают правильно установить ручной стоп-лосс и своевременно менять его значение.

Скользящие стоп-лоссы в рынках с флэтом

Состояние флэт или боковой тренд на рынке – период, когда цена «плавает» в узком канале без явного направления. В этой ситуации использование скользящих стоп-лоссов менее эффективно. Беспорядочные скачки цены могут привести к преждевременному закрытию сделки и недополучению прибыли.

Скользящие стоп-лоссы

Скользящие стоп-лоссы

Открытие и закрытие сделки частями (скейлинг)

Планируя сделку, трейдер определяет, сколько денег он в нее вложит. Метод скейлинга предполагает открытие ордера не на всю сумму, а на часть ее. Если рынок движется в запланированном направлении, трейдер постепенно докупает акции.
Таким же способом можно закрывать сделки. Когда цена дойдет до определенного уровня, продают часть актива, фиксируя таким образом прибыль. Другая часть остается в сделке. В ситуации разворота цены потери будут минимальные.

Продвинутый скейлинг

Техника продвинутого скейлинга – постепенное открытие позиций в период, когда цена движется в нежелательном направлении. Благодаря этой тактике, достигается лучшая средняя цена входа в рынок. Метод подходит опытным трейдерам, способным правильно анализировать рынок.

Критерий Келли

Этот инструмент позволяет определить, какую часть своего депозита трейдер может использовать для новой сделки. В основе лежит анализ прошлых аналогичных операций.

Для подсчета используют:

  1. Вероятность успешности сделки (в процентах).
  2. Соотношение прибыльных и убыточных сделок в прошлом.
Опытные специалисты не рекомендуют использовать критерий Келли как единственный показатель.  

Скользящий (плавающий) стоп в MT4 и 5

В торговых терминалах МТ4 и 5 скользящие стоп-лоссы удобно использовать при одновременном открытии нескольких сделок. В этой ситуации сложно контролировать все движения цены и перемещать стоп-лоссы вручную.

Как работает скользящий (плавающий) стоп в MetaTrader (MT4 и 5)

В «Метатрейдер 4» и «5» плавающий стоп связан с отложенной или уже открытой заявкой. Эта функция входит в базовую комплектацию терминала. Чтобы установить ордер, нужно:

  1. Правой кнопкой мыши кликнуть по сделке.
  2. В открывшемся меню найти «Трейлинг стоп».
  3. Откроется окно, где можно выбрать разницу между текущей ценой и стопом.
Как работает скользящий стоп в MetaTrader

Как работает скользящий стоп в MetaTrader

После нажатия ОК ордер стоп-лосс активируется.

Дополнительные опции при выставлении в МТ5

В терминале «Метатрейдер 5» можно отключить все скользящие стопы на любых открытых ордерах. Опция «задать уровень» позволяет самостоятельно выбрать расстояние от стопа до текущей котировки. Команда «нет» в меню отключает стоп-лоссы текущей позиции.

Принцип работы плавающего стопа в «Метатрейдере»

При поступлении в торговый терминал МТ5 новых котировок система проверяет состояние открытой позиции. Запуск стоп-лосс происходит, когда цена вырастает на то число пунктов, которое указал владелец терминала. Если движение котировок происходит в том направлении, которого ожидает трейдер, стоп-заявка автоматически перемещается за ними. При снижении прибыльности значение ордера не меняется.

Трейдер может выставить величину стоп-лосс от 1 пункта. Однако при таком показателе малейшее случайное колебание цены приведет к срабатыванию заявки и потере прибыли.

Трейлинг стоп в MT4 – подведение итогов

Трейлинг-стопы работают в рамках торгового терминала. Если его закрыть, сделка исполняться не будет. Стоп-лосс срабатывает, когда цена пройдет число пунктов, указанное торгующим. Ордера этого типа лучше устанавливать заранее.

Почему при открытии сделок нужно ставить стоп-лоссы

Цены на финансовые инструменты могут меняться несколько раз в течение минуты. На бирже BitMex во время значительных движений может возникнуть перегрузка сети. Закрыть такие сделки вручную не всегда удается. В этих случаях использование стоп-лоссов позволяет сэкономить время и защититься от потерь.

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.