Торговля на Forex по стратегии Pivot

Привлекательность трейдинга не ослабевает уже на протяжении ни одного десятка лет. Суть торговли на бирже Forex – купить товар (валюту, акции, облигации и т. д.) на понижении его и стоимости и продать на максимуме. Остальное — детали. Главной задачей трейдера становится уловить момент изменения поведения цены. Для этого ряд трейдеров предпочитают действовать на Forex по разработанной более 90 лет назад стратегии Pivot.

Что такое Pivot Points

Стратегия «Пивот» (Pivot Strategy) дословно переводится как «стратегия разворота». Методику разработал известный биржевой аналитик Генри Чейз, который смог выявить математические закономерности в изменении стоимость ЦБ в ту или иную сторону. Значение получило название «уровни Пивот».

Что такое стратегия Pivot Points
Что такое стратегия Pivot Points

За базу для установки точки изменения поведения стоимости берут ряд показателей:

  1. Максимум предыдущего торгового дня.
  2. Минимальную стоимость за прошедший день.
  3. Цена закрытия торгов.

Сегодня точками разворота Pivot Points пользуются все крупные финансисты и банковские учреждения, а трейдеры-математики разрабатывают на ее основе новые системы расчетов. Особенно хорошо себя оправдывает тактика во внутридневной торговле, когда вы можете получить прибыль от небольших колебаний стоимости.

Разновидности Pivot Points

С 30-х годов прошлого столетия многое изменилось. Если раньше точки разворота рассчитывали вручную, то сегодня за человека все делает машина. Это дало толчок к развитию нескольких вариаций форекс-стратегии «Пивот»:

  1. Traditional strategy trading (традиционная).
  2. Classic (классическая).
  3. Fibonacci (стратегия Фибоначчи)
  4. Demark (ДеМарка).
  5. Woodie (метод Вуди).
  6. Camarilla (система Камарилла).
Тактика ДеМарка позволяет определять уровни на разных временных промежутках (дневной, недельный и т. д.).

А при расчете торговой прибыли по системе Вуди первоначальное значение придают цене закрытия прошлого дня.

Разновидности Pivot Points
Разновидности Pivot Points

Стратегия Камарилла предполагает составление системы из 8 уровней. Показатели выявить зоны поддержки (когда спрос превышает предложение) и сопротивления (количество продавцов растет, число покупателей снижается), а также помогают корректно установить ограничивающие S/L и прибыльные T/P.

Формула расчета уровней точек Пивот

Какую бы систему вы ни выбрали, все они предполагают использование данных о предшествующем биржевом дне:

  • стоимость на момент начала торгов;
  • при закрытии;
  • наивысший и наименьший показатель за прошедший день.
Торги на «Форексе» проводятся круглосуточно, собирая участников со всего мира. Профессиональные пользователи считают часом завершения сессии время окончания торгов в Нью-Йорке, соответствующее полуночи по Москве.

Trаditionаl (традиционный, или классический) Рivоt

Для традиционной схемы расчета областей сопротивления/поддержки применяется простая формула — складывают показатели: самая низкая цена (в формуле Low), самая высокая стоимость (в формуле High) и ценность акций на момент завершения торгов (Close). Полученная сумма делится на 3. Это и будет значение Pivot (Р).

Далее нужно просчитать показатели линии поддержки (S1/S2/S3):

  • S1=2*Р–Нigh;
  • S2=P– (R1–S1);
  • S3=Lоw–2*(Нigh–Р).

Значения линий сопротивления (R1/R2/R3) определяются по следующим формулам:

  • R1=2*Р–Lоw;
  • R2=Р+(R1–S1);
  • R3=Нigh+2*(Р–Lоw).

Классическая методика аналогична традиционной. Это, по сути, 2 названия одного математического вычисления.

DeMаrk (ДеМарко) Рivot

Система ДеМарко применяется не столько для вычисления зон сопротивления/поддержки, как для выявления наиболее высокого и низкого значения стоимости в конкретном временном промежутке. Здесь важно учитывать соотношение цены начала/завершения сессии и правильно применять математическую формулу.

Формула расчета уровней точек Pivot
Формулы расчета уровней точек Pivot

Если стоимость на момент завершения (Close) меньше показателя на начало торгового дня (Open), используют схему:

Р= Нigh+2*Lоw+Clоsе

Если Clоse больше Оpеn, формула такая:

Р=2*Нigh+Lоw+Clоsе

При равных показателях алгоритм расчета следующий:

Р=Нigh+Lоw+2*Clоsе

Линия сопротивления определяется таким образом:

R1=Р:2+Нigh

Расчет линии поддержки происходит по схеме:

S1=Р:2 –Lоw

Woodie (Вуди) Рivot

Техника расчета Woodie сходна с определением уровней Пивот по традиционной схеме. Разница одна: на конечный результат наибольшее влияние оказывает показатель Close.

Значение точек разворота высчитывается так:

Pivot=(High+Low+2*Close)/4

Расчет уровней сопротивления:

  • R1=Р*2−Lоw;
  • R2=Р+Нigh−Lоw.

Показатели поддержки определяются по следующей методике:

  • S1=Р*2−Нigh;
  • S2=Р−Нigh+Lоw.

На базе этой стратегии разработаны торговые системы, основанные на прогнозах пробития/отскока стоимости от линии сопротивления.

Pivot Camarilla

Метод Camarilla предполагает вычисление 8 уровней Pivot. Формулы для определения значений сопротивления следующие:

  • R1=(Нigh-Lоw)*1,1:12+Clоsе.
  • R2=(Нigh-Lоw)*1,1:6+Clоsе.
  • R3=(Нigh-Lоw)*1,1:4+Clоsе.
  • R4=(Нigh-Lоw)*1,1:2+Clоsе.
Формула Pivot Camarilla
Формула Pivot Camarilla

Уровни поддержки вычисляют, основываясь на следующих алгоритмах:

  • S1=Clоsе-(Нigh-Lоw)*1,1:12.
  • S2=Clоsе-(Нigh-Lоw)*1,1: 6.
  • S3=Clоsе-(High−Lоw)*1,1:4.
  • S4=Clоsе-(Нigh-Lоw)*1,1:2.
Методика Камарилла действует для всех типов трейдинга. Специалисты применяют ее для определения корректных показателей профита и стопа.

Pivot Points

Метод Pivot Points востребован для прогнозирования точек, в которых нисходящие тренды меняются на восходящие. Показатель часто выступает основным значением для принятия решения в управлении бинарными опционами.

Судя по отзывам, график, построенный с учетом точек Пивот, идеально подходят для торговых операций с валютными парами в краткосрочном периоде. Прежде всего, нужно изучить экономический календарь и понять стабильность денежной единицы, динамику ее роста и спада.

Fibonacci

Использование принципа итальянского математика Фибоначчи (получение числа складыванием двух предыдущих значений) предполагает построение информативного графического изображения динамики цены валютной пары. За основу возьмите средний показатель стоимости за сутки плюс 3 близких показателя уровней поддержки/сопротивления. В результате вы получите схему, которую называют сеткой Фибоначчи, а наиболее привлекательные параметры составляют 38,2, 61,8 и 50%.

Индикаторы точек Пивот

В онлайн-пространстве достаточно виртуальных программ для расчета точек, где развернется цена и составления графика с областями сопротивления/поддержки.

Индикаторы точек Пивот
Индикаторы точек Пивот

На любом форуме, где собираются форекс-трейдеры, можно узнать о наиболее рабочих софтах для определения индикаторов, устанавливаемых на платформу МТ4 (цифровую площадку для интернет-торговли). Одни программы заточены под одну из вышеперечисленных стратегий, другие — принимают во внимание все алгоритмы расчета.

Таймфреймы для торговли с использованием точек Пивот

Пользователи, применяющие стратегии Pivot Points, закрывают сделки в разных временных промежутках (таймфреймах). Многие предпочитают более безопасную и предсказуемую внутридневную торговлю. В такой ситуации основой для расчета становятся показатели предыдущей сессии.

Если трейдер применяет недельный таймфрейм, ему нужны данные о ценах за крайние 7 дней. При использовании месячной стратегии понадобятся цифры за прошлый месяц. Профессиональные трейдеры зарабатывают на краткосрочных таймфреймах, определяя точки разворота каждый час.

Торговля по стратегии Пивот

Существует масса техник трейдинга, которые базируются на определении уровней Пивот. Их объединяет одно – четкая привязка сцены к значениям линий сопротивления/поддержки и параметрам Pivot. Суть работы стратегий заключается в следующем:

  1. В ситуации, когда стоимость развернулась от определенного уровня, она в большинстве случаев достигает следующего указанного значения.
  2. Если произошло пробитие цены выше линии, она, скорее всего, достигнет следующей.
  3. Если показатель развернулся от любого уровня, стоимость будет падать до линии, находящейся ниже.
  4. В ситуации, когда имеет место пробитие вниз, значение достигнет следующего нижнего уровня.

При выборе тактики поведения не стоит забывать, что профессиональный трейдинг предполагает четкое следование алгоритму, однако участникам торгов с опытом оставляет место для импровизации, если есть подходящие обстоятельства.

Классическая

Классическая схема больше всего полюбилась игрокам за свою простоту и эффективность. Смысл ее заключается в следующем:

  1. Если стоимость на начало торгов превысила точку Пивот, нужно дождаться, пока значение откатится до уровня разворота, и начать покупку.
  2. Длинная дистанция открывается в момент отскока бычьей свечи (так отображается на графике повышенный спрос) от точки разворота.
  3. Стоп-лосс определяется немного ниже Пивот.
  4. Место установки тейк-профита — немного ниже линии сопротивления.

Если на момент открытия сессии цена определяется ниже точки разворота, нужно дождаться, пока та поднимется до уровня Пивот:

  1. Как только произойдет отскок медвежьей свечи (повышенного предложения над спросом), необходимо открывать краткосрочную сделку.
  2. Стоп-лосс устанавливается выше Pivot.
  3. Значение тейк-профита определяется немного выше первой линии поддержки.
Торговля по стратегии Пивот
Торговля по стратегии Пивот

Если к завершению торгов стоимость не претерпела особых изменений (не достигла ни тейк-профита, ни стоп-лосса), рекомендуется совершить сделку по текущему значению и вернуться к торгам на новой сессии с вновь определенными параметрами.

Новостная

Применение новостной стратегии предполагает постоянное изучение волатильности на рынке и открытии короткой сделки в момент бурного роста свечи. Схема действий такова:

  1. Как только медвежья свеча достигла первой линии сопротивления, откройте сделку.
  2. Стоп-лосс разместите выше наиболее близкой линии сопротивления.
  3. Установите 2 тейк-профита: первый — выше точки разворота, второй — ниже первой линии поддержки.

Такая тактика считается достаточно рискованной, так что больше подходит форекс-трейдерам с опытом.

Против тренда

Тактика игры против тренда также относится к высокорискованным техникам, однако при грамотном применении и определенной доле везения она способна принести немалую выгоду.

Суть стратегии в следующем:

  • При отскоке свечи от нижнего показателя поддержки открывается сделка на долгой дистанции.
  • Место стоп-лосса – ниже значения поддержки.
  • Тейк-профита два: один — чуть ниже верхнего показателя поддержки, второй — немного ниже Пивот.

Схема работает, если трейдер смог оценить перспективность нисходящего тренда.

На пробой уровня

Тактика на пробой уровня оправдана, когда в момент открытия торгов цена валютной пары намного выше точки разворота. Это позволяет предположить, что рынок силен, и стоит ожидать пробития линии сопротивления.

Пробойная стратегия
Пробойная стратегия

Алгоритм действий таков:

  1. Открыть долгую сделку, когда бычья свеча начнет закрываться, достигнув первой линии сопротивления.
  2. Значение стоп-лосс меньше первого уровня сопротивления.
  3. Тейк-профит установить ниже второй линии сопротивления.

Тактика применяется зеркально при пробитии уровня поддержки и формировании широкой медвежьей свечи.

На флэтовых рынках

На «Форекс» случаются дни, когда цена, как рыба вокруг наживки, крутится вокруг Пивот. Трейдеры называют такие ситуации «рынком на флэте». Чтобы получить прибыль от долгой сделки, действуйте следующим образом:

  1. Сделку откройте на уровне поддержки.
  2. Значение тейк-профита установите равное точке разворота.
  3. Стоп-лосс поставьте ниже линии поддержки.

При коротких сделках позиция открывается на линии сопротивления либо рядом с ней, а стоп-лосс определяется выше уровня.

Способ улучшения стратегии торговли с учетом точек Пивот

Торговля по стратегии «Пивот» многим кажется достаточно запутанной. Чтобы избежать потерь, пользуются специальными индикаторами, для определения которых применяют онлайн-программы. Они отображают количество массовых стоп-лоссов, а также скопившихся на рынке тейк-профитов и помогают определить порядок действий в равнозначной ситуации. К примеру, если график четко не показывает преимущества покупки или продажи.

Достоинства и недостатки торговли по стратегии Пивот

Как любая стратегия, Пивот имеет свои плюсы и минусы. К первым относят:

  1. Простоту расчета.
  2. Статичность. Значения точек разворота неизменны на протяжении сессии.
  3. Возможность применения с графиками «Форекса».
  4. Разнообразие тактик с участием Пивот.
  5. Отслеживание трендов.

Из минусов называют недостаточную точность показателя. Если взглянуть на графики, можно заметить, что линия пересекает уровень разворота несколько раз за сессию. Идеальное значение удается определить раз в месяц, а то и реже.

Как Pivot Trading Pro установить на МТ4

Один из наиболее раскрученных софтов для определения индикаторов сегодня — Pivot Trading Pro. Основной упор программы разработчики сделали на недельные точки разворота. Период указывается самим трейдером. Софт помогает разобраться с направлением движения рынка, устанавливает зоны сопротивления и поддержки, представляя ситуацию 6 линиями на графике.

Чтобы установить Pivot Trading Pro на МТ4, достаточно скачать программу на компьютер и инсталлировать согласно инструкциям.

Однако не стоит полагаться на софт, как на 100-процентную истину. Трейдинг – это сложный процесс, требующий от участников опыта биржевой торговли, интуиции и четкого понимания ситуации.

 

Поделиться ссылкой в соцсетях:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх