Ведем журнал сделок трейдера правильно. Что он из себя представляет, принципы заполнения

Журнал сделок трейдера фиксирует как прибыльные сделки, так и убыток. Анализ собранных сведений помогает работать над собственными ошибками. Статистика также позволяет сформировать оптимальную тактику торговли.

Дневник или журнал трейдера — необходимость

Поверхностных знаний о стратегиях и особенностях биржи недостаточно. Для успешной деятельности необходимо:

• собирать статистику по совершаемым сделкам;
• вести работу над ошибками;
• совершенствовать торговую тактику.

Журнал сделок помогает систематизировать торговлю

Начинающим инвесторам и трейдерам это может показаться скучным. Хотя именно такой подход систематизирует торговлю. Статистика позволяет рассчитать средние показатели:

• времени входа/выхода;
• стоимости в момент открытия и закрытия лота;
• вариационной маржи;
• комиссии;
• чистой прибыли/убытка.

Даже по беглому осмотру собранной информации можно понять, насколько удачно идет торговля. Детальный анализ, в свою очередь, выявляет недочеты и закономерности.

Как можно улучшить свою торговлю с помощью журнала трейдера

Основным преимуществом дневника является возможность держать руку на «пульсе». Достаточно периодически анализировать статистику и совершенствовать стратегию на основе полученных результатов.

Трейдеры предлагают заносить в журнал не только закрытые лоты, но и пропущенные сигналы. К примеру, вы рассчитали потенциально прибыльную точку входа, а открыть позицию не успели. Сюда же можно отнести слишком рискованные или сделки, вызывающие сомнения.

Записи нереализованных прогнозов проверяют их обоснованность. Возможно, трейдер чрезмерно осторожен и упускает дополнительный заработок. А если нет, то анализ покажет, почему подобных сигналов нужно избегать. Важно отыскать закономерность, которая позволила бы систематизировать стратегию.

Что представляет торговый журнал

Биржевой дневник является своеобразным реестром — инструментом для сбора, хранения и обработки информации по сделкам. В идеале журнал содержит подробные данные о всех позициях, когда-либо открываемых трейдером. Учет ведут для поиска и разбора недочетов.

Торговый журнал трейдера

В статистику часто включают дополнительные затраты:

• потери при конвертации валюты;
• комиссия брокера и др.

Инвестиционные фонды и крупные компании выделяют целые подразделения, работающие со статистикой. Частные трейдеры используют журналы на онлайн-сервисах, а также в формате таблиц Excel или специализированных приложений.

Почему он нам нужен

Технический анализ операций помогает:

• находить и прорабатывать ошибки;
• отслеживать положительные или негативные закономерности;
• выявлять слабые и сильные стороны трейдера;
• оптимизировать содержимое инвестиционного портфеля.

Журнал сделок ведут для оценки торговой активности. Данные отражают соотношение успешно закрытых позиций к убыточным сделкам, а также частоту спонтанных решений. Это оптимальный вариант для самоконтроля и повышения эффективности.

Зачем вести дневник трейдера в Excel новичкам

Особо полезен журнал сделок трейдера Excel для начинающих. На первых порах фиксирование сделок заменяет персонального помощника. Дело в том, что трейдер без журнала может даже не подозревать об убыточной деятельности.

Без учета невозможно оценить:

• доходность на дистанции;
• эффективность и оптимальность стратегии.

Дневник трейдера в Excel

Ключевые элементы торгового журнала

Базовым показателем выступает баланс торгового счета. В учет записывают сумму:

• на момент открытия каждой сделки;
• в начале и/или конце торговой сессии.

В качестве расчетного периода можно выбрать неделю, месяц, квартал или год. Большинство расчетов при анализе ориентировано именно на значение баланса. Он отражает доходность, а вместе с тем и эффективность торговли.

Другие характеристики для анализа:

• дата и время;
• название инструмента/актива;
• тип открываемой позиции;
• цена;
• результат;
• объемы — входа, общий и средний;
• число сделок — общее, соотношение прибыльных к убыточным позициям.

Желательно указывать целевые отметки для каждой сделки, а позже дополнять их моментом фактического закрытия. Каждую запись сопровождают поясняющим комментарием, а расчетный период — скриншотом рабочего графика. Тип зависит от выбранной стратегии.

Как использовать

При ведении бумажного журнала желательно следить, чтобы для каждой записи хватало место. Оптимальный вариант — расчертить поля для таблицы.

Процесс заполнения:

• Перед открытием лота указывают фазу с направлением движения цены торгуемого актива. Нужно зафиксировать уровни поддержки и сопротивления, а также наличие отката.
• Сразу после закрытия позиции записать стоимость входа/выхода. Здесь же пишут о значениях stop-loss и take-profit.
• Трейдер отмечает, какие индикаторы с инструментами он использовал для анализа. Для полного понимания ситуации уточняют, что послужило сигналом для открытия/закрытия.

Заполнение дневника трейдера

Старайтесь не ограничиваться сухим описанием сделки. После закрытия позиции желательно прокомментировать результат. Так статистические сведения приобретут смысл и не утратят его со временем. К тому же подробные записи упрощают анализ и разбор ошибок. Аналогичных рекомендаций следует придерживаться и при работе с электронным дневником.

Электронные журналы сделок

Базовый функционал электронных журналов сделок для трейдера должны поддерживать заполнение и простой анализ данных:

• средние значения;
• процент минусовых и плюсовых сделок;
• кривая доходности и др.

Как нельзя вести журнал сделок

Нужно четко осознать, что дневник сделок — инструмент для оценки торговой активности. Анализ необходим для совершенствования стратегии. Если воспринимаете трейдинг как забаву или ставки на спорт, желательно вообще отказаться от торговли на бирже. В лучшем случае вы просто потеряете деньги, а в худшем — приобретете долги.

Аналогично и с журналом. Его нельзя вести:

• чисто «для галочки»;
• записывая только поверхностные сведения;
• нерегулярно — по желанию или настроению;
• указывая исключительно прибыльные либо убыточные операции.

Психологический настрой является крайне важным аспектом. Биржевая торговля требует серьезного отношения как к трейдингу, так и к учету. Иначе практической пользы журнал не принесет.

Журнал не для высокочастотных трейдеров

Стандартный дневник не предназначен для трейдеров, работающих по высокочастотным стратегиям. Те же скальперы заключают большое количество сделок, в среднем от 50 до 300 операций за торговую сессию.

Многие из подобных тактик основаны на агрессивных и рискованных методиках торговли. Даже если трейдер импортирует данные о закрытых позициях, анализ не принесет практической пользы. Отследить общую закономерность, равно как и прорабатывать методику поиска сигналов часто проблематично. Во всяком случае, без помощи специализированных программ здесь не обойтись.

Как создать свой торговый журнал

При малых объемах торговли можно воспользоваться обычным блокнотом формата A4. Идеальным вариантом является тетрадь на кольцах — легко изменить очередность листов, что-то убрать или добавить. Здесь удобно разрабатывать системы для рабочих стратегий или продумывать детали торгового плана.

Тем не менее, серьезный подход к трейдингу требует ведения электронного журнала. В качестве альтернативы можно воспользоваться «Вордом», «Блокнотом» или другим текстовым редактором. На выбор влияет удобство, хотя решающим фактором будет функционал. Таблицы «эксел» — оптимальный, простой и условно-бесплатный способ создать торговый журнал.

Программное обеспечение для ведения торгового журнала

Сведения о торговых позициях можно записывать в продвинутые программы для заметок. К примеру, приложение Evernote доступно на телефонах и компьютере. Трейдер сможет вести статистику, синхронизируя данные между разными устройствами.

Если адаптированные версии не подходят, рынок предлагает узкоспециализированное ПО. Большинство программ разработано для работы с компьютером, другие реализованы в формате браузерных приложений или онлайн-сервисов.

Простая система журнала сделок не отражает всей картины. Для полноценного анализа нужно учитывать:

• общую комиссию;
• сведения о свопе — частоту и общий объем;
• чистый доход;
• чистый убыток;
• максимальное значение прироста и просадки для расчетного периода;
• абсолютный доход.

Если брокер и торговая платформа позволяют, можно отслеживать коррекцию показателя equity. Все данные заполняют в виде условных единиц или валюты, дополняя вспомогательными полями с указанием процентного соотношения.

Анализ торговых дней

В статистике торговых дней отслеживают 3 показателя:

• общее количество за расчетный период;
• число/процент положительных сессий;
• число/процент отрицательных сессий.

С помощью процентных показателей оценивают долгосрочную перспективу инвестиционного портфеля или торговых операций.

Анализ торговых дней

Коэффициенты для анализа:

• профит фактор (англ. Profit Factor) — оценка результативности, отношение суммы общей прибыли к объему убытка от негативных сделок;
• фактор восстановления (англ. Recovery Factor) — оценка работоспособности стратегии, отношение абсолютного дохода к максимальному значению просадки.

Ради практического интереса можно проанализировать успешность в зависимости от дней недели. Результат покажет, когда нужно работать, а в какие периоды лучше отдыхать.

Коэффициенты в журнале сделок

Для оценки эффективности производят расчет 2 коэффициентов:

• Win Rate — соотношение между риском и доходностью. Коэффициент пришел в трейдинг из игровой индустрии, где он использовался для расчета покерной дисперсии. Показывает вероятность на успех.
• Sharpe Ratio — характеристика, отражающая эффективность открытых сделок (инвестиционного портфеля). Коэффициент Шарпа представляет собой отношение средней прибыльности к показателю отклонения.

Самый важный пункт в журнале

Скриншоты — центральный элемент, упрощающий ведение дневника. Подробная таблица полезна, но из-за большого объема данных и человеческого фактора статистика теряет информативность. Внимание рассеивается, теряются из виду мелкие детали. Визуализация сведений в формате графика легко решает эту проблему, обеспечивая трейдера наглядной картинкой.

Подобный аспект затрагивает и сведения в рамках отдельной сделки. Показатели рабочих инструментов реагируют на линию тренда, постоянно изменяя свое положение. Важные детали можно проигнорировать или вовсе не увидеть. По этой причине профессионалы советуют делать скриншоты рабочего пространства, дополняя ими собираемую статистику.

Скриншоты в журнале трейдера

Для экономии времени скриншоты делают не для каждой сделки. Предпочтительно фиксировать сведения выборочных позиций:

• вызывающих сомнение;
• по внушительным суммам;
• рискованных и т. п.

Допустимо совмещать графический раздел с комментариями. Описание дополняют изображениями 3 типов:

• Причина — область входа с предустановленными stop-loss и take-profit. В заметке оставляют пояснение на тему «почему именно так».
• Следствие — скриншот в ходе сопровождения сделки. Указывают, что получается и к чему идет.
• Последствие — результат. Описание дополняют аргументами в пользу закрытия сделки.

Некоторые трейдеры дополняют подобный анализ сведениями о психоэмоциональном состоянии. Обычно это собственное отношение к лоту, настроение и эмоции, которые вызывает процесс торговли.

Лучшие журналы трейдера: для Forts, ММВБ, Форекс и бинарных опционов

Изначально журналы сделок трейдера представляли собой бумажные ежедневники. Современные технологии позволяют вести учет с помощью электронных документов и приложений. При желании хранить данные по торговым сессиям можно на статистических сайтах.

Биржевой дневник

Журнал биржевых сделок систематизирует деятельность. Основной задачей выступает финансовая составляющая:

• фиксирование доходов;
• минимизация.

Статистику используют в качестве инструмента управления капитала. Тем не менее, статистика не ограничена цифрами. Минимальный набор данных включает:

• временные периоды совершения сделок;
• причины открытия и закрытия позиции;
• результат с комментарием.

Журнал фьючерс-трейдера для Quik

Возможность собрать статистику в Excel присутствует в самом терминале. Чтобы сформировать отчет, надо подготовить файл пустого журнала и настроить Quik, предварительно создав таблицы «Сделки» и «Текущие торги». Вывод производят при помощи встроенного сервера DDE.

Сервис трейдера бинарных опционов

Приложения для анализа статистики бинарных опционов мало. Сервис ot-stat.ru является одним из немногих на рынке.

Возможности:

• таблица ступеней — расчет оптимальной цены сделок в серии;
• статистика — результаты торгов;
• сохраненные сделки — история предыдущих торгов;
• «трейдер онлайн» — группа в программе TeamSpeak (голосовое общение).

Сервис частный, ориентирован на брокера Olymp Trade. Последний раз новости в сообществе выкладывались в 2018 году. Есть вероятность, что проект заброшен.

Журнал торговца Forex

Торговля на «Форексе» имеет свои особенности. Самостоятельный сбор и оценка информации в этой сфере сказывается на эффективности стратегии. Так что стандартному блокноту и файлам «экселя» предпочитают использование ПО.

Myfxbook

Сервис Myfxbook отслеживает статистику трейдера в реальном времени. Дополнительные инструменты:

• экономический календарь;
• финансовые новости;
• создание графиков и диаграмм;
• обзоры брокерских компаний;
• расчет средних показателей и коэффициентов.

Сервис Myfxbook

Сведения хранятся на сервере. Сбор происходит в автоматическом режиме. Для получения сведений трейдеру нужно предоставить ограниченный доступ к торговому профилю.

 «Статистика трейдера»

Онлайн-сервис предназначен для сбора и анализа истории сделок. Функционал включает:

• отслеживание факторов, влияющих на торговлю;
• выявление закономерностей;
• формирование стратегии на основе данных.

Журнал для трейдера ММВБ

Ориентированным на ММВБ трейдерам важен подробный учет статистики. Среди подходящих инструментов выделяют PirateTrade. Это условно-бесплатная программа с хорошим функционалом, обеспечивающим:

• оперативный мониторинг;
• безопасное хранение сведений;
• технический анализ статистики;
• график доходности;
• создание настраиваемых отчетов.

Благодаря синхронизации с торговым счетом видны как закрытые, так и еще открытые сделки. По каждой позиции доступна исчерпывающая информация, включая графики. Единственным недостатком приложения является пробный период — 1 месяц.

Как трейдерам пользоваться дневником и где скачать excel-файл

Торговые журналы в Excel не потеряли актуальности ни в 2020, ни в 2021 году. Трейдеры используют электронные документы, автоматизируя расчеты при помощи встроенных формул.

Базовая таблица состоит из столбцов:

• дата и время;
• тип актива и сделки;
• цена, количество и объем;
• причина и цель открытия;
• период и причина закрытия;
• результат;
• скриншот графика;
• работа над ошибками.

Кто-то создает собственный документ, хотя готовый вариант можно скачать бесплатно. Для удобства используйте цветное выделение. Неудачные позиции отмечайте красной, прибыльные — зеленой строкой.

Преимущества дневника ForexLabor от других excel-журналов

Торговый журнал сайта ForexLabor отличается проработанной структурой. Таблица Excel дополнена списками, упрощающими ввод информации. При нажатии на ячейку отобразится перечень доступных вариантов.

Похожие записи:

Все, что необходимо знать о правильном ведении дневника трейдера Стратегия «Снайпер»: что из себя представляет, где и как применяется Маржа: виды, отличие от прибыли, наценки и маржинальности, расчет и сфера применения Виды свопов, свопы в трейдинге, особенности сделок, торговые стратегии на базе свопов